我试图计算Pandas 序列中的滚动半方差或半标准差.
这一切归结为添加一个条件,用NaN替换滚动窗口中的所有值,然后计算该窗口中的标准差/方差(或者只过滤掉窗口中的值).
所以我要找的是这样的东西:
x = stock_prices.pct_change()
window = 10
rol_mean = x.rolling(window).mean()
sem_std = x.rolling(window)[x.rolling(window)<rol_mean].std()
但这当然会引发错误,因为"Series"对象没有属性"columns"和">;""float"和"Rolling"实例之间不支持.
伪代码:
提前感谢您的帮助!